個人投資家はAIによって意図的に損切りさせられている?驚異のメカニズムとその対策について

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個人投資家はAIによって意図的に損切りさせられている?驚異のメカニズムとその対策について

はじめに


トレードで失敗した!と思い、耐えきれずにロスカットしたら、その後で読み通りに値が動いた。こんな悔しい経験をしたことはありませんか?

たまたま運がなかったとしても、なぜこんな風に何度も醜いことになるのだろう・・・?

現在、我々を取り巻く金融市場において、勝ち続けている大口投資家の約8割が、AIによる運用であることが分かっています。


我々にとって驚異となるAIの本質はシンプルな仕組みで出来ています。

1⃣ 意図的に価格を下げさせて個人を買い叩き、その裏では安値で買いを仕込み、高値で売り抜ける。

2⃣ 意図的に価格を吊り上げ個人を退場させて、その裏で売りを仕込み、安値で利益確定する。

個人投資家が価格操作や見せ板を行えば証券取引法違反で逮捕されますが、大口投資家を取り締まる法律などの規範はないに等しい。

相場は強い者(大口)が更に有利な条件で戦える仕組みになっています。

我々 個人投資家は意図的な価格操作の中で瞬間的な値動きの逆行で疑心暗鬼となり、高値圏、安値圏では恐怖を煽られることで徹底的に利用されています。
イライラする保ち合いやジリ高、ジリ安さえも大口投資家によって作り出されたものであり、感情さえもコントロールされています。


最新鋭のAIを導入している大口について

●ゴールドマンサックス:世界最大の投資銀行で、数年前にAIを導入し、大規模なリストラを敢行したことは記憶に新しい。

●ブリッジウォーター・アソシエーツ:投資業界のスティーブ・ジョブズ”との異名を持つ著名投資家レイダリオ率いる世界最大規模を誇る米国のヘッジファンド。2021年、レイ・ダリオはのヘッジ・ファンド・マネジャー報酬ランキングで1位となり、ヘッジ・ファンド業界をけん引している。

●ルネッサンス・テクノロジーズ:アルゴリズム取引を得意とする新鋭のヘッジファンド。創業者(ジム・シモンズ)は数学者出身で、40歳で数学者からトレーダーに転身した人物。歴史上で最も成功したヘッジファンドと言われ、ウォール街を席巻している。


大口のAIの仕組みについて

(1)見せ板
売買の意思がないのに大きな売り指値注文を出して値上がりを牽制したり、買い支えがあるかのように装って突然ハシゴを外すのが「見せ板」という手法です。日経225先物(ラージ)の板に「111」、「222」のような大量注文でのゾロ目を出して存在を誇張しているシーンは日常茶飯事に見かけます。



(2)ステルス注文
その名の通り隠れて目立たないように注文することです。利益確定などで売り抜ける際に、大量に売りを発注すると買い板が底抜けして値が下がってしまうため、(成行)買い注文を探知した瞬間に売りをぶつけることで、出来高としては計上されるが売り板では見えない取引として処理される仕組みです。

メジャーSQ清算値発表の前日では、歩み値に大量のステルス注文が入るのをよく見かけます。


(3)アイスバーグ注文

大量の注文を小分けにして発注すること。大量の買い注文を入れると売り板(指値注文)を突き破って価格が上昇するのを避けるための仕組みです。

この注文はシステム売買によって1万株、40回と入力するだけで、一度での大量購入と分からないように、通常の板に紛れ込ませるようにカムフラージュして発注します。

このような注文をする理由は先のように、目立ちたくない、買い値を吊り上げたくないためです。保ち合いの下限や上限で稼働させることが多いようです。


(4)割り込み注文

一般の投資家や他の大口などが注文を入れる直前・直後にそれを察知し、それよりも先に割り込んで注文を入れてしまう攻撃的な仕組みです。

コンピュータの性能がものを言う手法で競争が激化する傾向にあり、そのためのコストは計り知れません。


(5)ポジション探知システム

個人投資家が保有しているポジションは大口によって全て把握されています。

注文が多く入った価格
しこり玉(飛びつき買い・突っ込み売り)の溜まっている箇所
多くのトレーダーがロスカットラインになる(教科書的な)価格・位置

このような情報を集計するシステムは昔から大口に存在し、今ではAIによって即座に判断され利用されています。


(6)ニュースに反応するプログラム発注
社会の動きや異変に伴った情報、経済指標発表のニュース(イベント)を監視するアルゴリズムを使い、取引に必要な情報に合わせて瞬時に反応し、自動的に注文を出す仕組みです。地震速報で一定の震度以上の数値が出たら売り、米国で利下げが報じられたら買い、といったことを即座に行って利益を得ることが目的です。

2015年8月の「チャイナ・ショック」と呼ばれる世界同時株安では、1日でNYダウが1,000ドル超も値下がりし、日本や欧州などの先進国や新興国でも甚大な株安の連鎖が起こりました。

上海市場開始(日本時間で午前10:30分)と同時に発表された中国の経済指標発表に合わせて、クウォンツ系ファンドが連携して数兆円規模の売り注文を入れたことが発端と言われています。

【チャート解説あり】当相場塾の対応策とは・・・個人投資家に勝ち目はない?

上記(1)~(6)のような恐ろしい兵器を持っている相手には勝ち目がない(汗 と気持ちが萎えるのは当然です。しかし、数々の大口がAIに切り替わった現代と昔とで、そのトレードスタイルが変わったのか?

と問われたら、答えはNOです。


昔は人がやっていた判断や徹夜での作業がAIに置き変わっただけ、という部分が多く残っており、値動きの本質は現在も全く変わっていない。

AIであっても、昔の相場であっても大口は特定の局面において我々の心理面(苛立ち、焦り、恐怖、楽観)を熟知しており、欺き、苦しむ方向へ動く規則性変わっておらず、それらをチャートから読み解くことができた時に勝機が生まれます。


それでは当相場塾の大口の手口への対応の一例をご覧ください。

日経225先物・ナイト込み60分足


上記のチャートでは相場背景が下落トレンドの中で、大口は高い価格で個人投資家の売りをロスカットに追い込むように誘導し、価格を吊り上げ、同時に反発局面だと勘違いした個人に買わせるように仕向けています。その裏で大口は大量に売り玉を集めていき、再び下落させることで利益確定を目論んでいます。

①朝の寄り付き(ザラ場)

2022/9/20(火)・三連休明けの値動き。ギャップアップからリバウンド開始、その後も続伸(強い)と見せかけて買いを呼び込み、売りのポジションを切らせてから下落。

(当相場塾の推奨している長期の時間軸のトレンドラインで対応可能。)
寄り付き前に、すでに大きな時間軸でのだましがあったので、売りで対応しやすいポイントになりました。

②ナイトセッション・午前3時 FOMC(利上げの発表)

利上げなのでNYダウにとってはネガティブな材料にも関わらず、一時的に上昇して売りのポジションを切らせてから下落。

(5つ★の重要指標発表の前後1時間はトレードしないことを推奨。そもそも時間帯が・・・)
データや瞬間的なトレードではまず勝てないことを覚えておくこと。

③④週末

背景が下落トレンドであり次の日が土日、祭日の際には本格的なリバウンドが入りにくい。

要するに買っている者、買い下がってナンピンしている者を追い込むように意図的に売りを発注する傾向があります。
(戻り売りを推奨。戻りがなく下げていった場合は見送ります。)
この局面での週末での逆張り(買い)は自殺行為に近い。

⑤日本政府の為替介入

日本政府の為替介入の実際の効果とそのニュースをキャッチした一部の大口の買いによってリバウンドしたが、③④のアルゴリズムによって再び売り込まれ、政府の為替介入の効果は限定的となり26700円の安値を更新し、26300円を割り込んだ。

(当相場塾推奨の★★ライン付近での突っ込み売りは禁止事項に含まれる。)

(●●●・▼▼▼の戻り売りで対応可能。)


これらの対応で分かるように、大口の手口を組み入れた視点でテクニカルを利用していることに気が付かれたはずです。

テクニカル・手法のみの聖杯探しをして負け続けている方は、もう一度このことについて考えて頂きたい。


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